Стакан показывает, реальные ли деньги за спредом или это ловушка. Вот как его читать.
TL;DR: Отображаемая цена — лишь верхушка айсберга. Реальная прибыль зависит от глубины стакана для вашего размера сделки. Проверяйте размер на вершине, глубину в 1%, гэпы, дисбаланс и частоту обновления.
У стакана две стороны.
Люди, готовые купить. Отсортированы от высшей к низшей. Верхний бид — лучшая цена, по которой вы можете продать прямо сейчас.
Люди, готовые продать. Отсортированы от низшей к высшей. Верхний аск — лучшая цена, по которой вы можете купить.
Между ними — спред: разрыв между лучшим бидом и лучшим аском. На ликвидных парах он крошечный (0.01%). На неликвидных — 1-5% и более.
Если лучший аск $1.00 с 500 токенами ($500), а вы хотите купить на $5,000 — отображаемая цена нерелевантна. Вы пройдёте первый уровень за 10% ордера.
Если ваш ордер > 50% верхнего уровня — ожидайте проскальзывание. > 200% — значительное.
Сложите всю ликвидность от лучшей цены до 1% выше (аски) или ниже (биды).
$50K в пределах 1% = очень ликвидно для $5K сделки. $500 в пределах 1% = опасно тонко для чего-то больше $50.
Пустые зоны в стакане, где нет ордеров. Самая опасная особенность.
Если ваш ордер превышает ликвидность до гэпа — вы перепрыгнете на следующий уровень. На 4% спреде один гэп может превратить прибыль в убыток.
Сравните общий объём бидов и асков. $50K бидов и $5K асков = массивное давление покупки — цена скорее всего пойдёт вверх.
Для арбитража: если на бирже покупки много асков — цена может упасть. Если на бирже продажи сильные биды — цена стабильна.
Стакан — это снимок. Он меняется каждую секунду. То, что вы видите сейчас, может не существовать через 5 секунд.
На активных парах стакан быстро пополняется. На тихих — что вы съели, то съели.
Для арбитража нужно читать ДВА стакана — по одному на каждую биржу.
Смотрите на ASK сторону — это то, что вы заплатите.
Смотрите на BID сторону — это то, что вы получите.
Прибыль арбитража = (Биды биржи B) - (Аски биржи A) - комиссии - проскальзывание. Ваша реальная средняя цена покупки и продажи определяют фактический спред — не отображаемые цены на вершине стакана.
Огромный ордер на одном уровне — $200K при $1.05, когда всё остальное $500-2K. Может удержать цену, а может быть снят в момент, когда кто-то попытается его исполнить.
Стены снимают постоянно. Не полагайтесь на них.
Нормальная ликвидность на верхних уровнях, потом внезапно ничего: $5K, $3K, $2K... пусто до $1.05.
Если ваш ордер меньше $10K — нормально. $15K — вы падаете с обрыва.
Стакан выглядит глубоким, но это один маркет-мейкер, который снимет всё в момент покупки. Видите $50K ликвидности, ставите $10K — стакан испаряется.
Признак: глубина от нескольких ордеров с равными интервалами — скорее всего один бот.
TOKEN/USDT, +5.2% спред. Биржа A (покупка) → Биржа B (продажа).
"Спред" — функция от размера сделки. Поэтому калькулятору нужен ваш размер.
Когда вы видите два стакана, вот быстрая проверка:
Общий объём в первых 5 уровнях > 3x вашего размера? Проскальзывание будет малым.
Есть гэпы > 0.5% в первых 10 уровнях? Убедитесь, что ваш ордер не достигнет гэпа.
Биды и аски примерно сбалансированы? Если сильный перекос — будьте готовы к движению цены.
Стакан выглядит "реальным"? Разные размеры на нерегулярных интервалах = реальные трейдеры. Идеальные размеры = один бот.
Спред бид-аск на каждой бирже: < 0.1% = ликвидно, > 0.5% = осторожно.
Если все пять проверок в порядке для вашего размера — возможность скорее всего реальная. Если хоть одна — красный флаг — копайте глубже или уменьшите размер.
VoltArb рассчитывает реальную чистую прибыль используя глубину стакана, проскальзывание, комиссии и фандинг.
30 exchanges · 5 arbitrage types · Telegram alerts · Fair price screener · Funding scanner · Real-time Tracker
VoltArb — бесплатный сканер крипто-арбитража в реальном времени по 30 биржам. Реальные расчёты прибыли, не голые спреды. Арбитраж фандинга · Fair Price · Pro от $49.